學(xué)法指導(dǎo)
寧德市民族中學(xué)生涯規(guī)劃教系列之“走進(jìn)大學(xué)專業(yè)”金融工程
類別：經(jīng)濟(jì)學(xué)門類-金融學(xué)類- 金融工程專業(yè)。
授予學(xué)位：經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。要求數(shù)學(xué)成績好。
職業(yè)興趣要求：研究型。要求數(shù)學(xué)能力強(qiáng)。
1、專業(yè)解析
金融工程是市場對金融效率更高追求的產(chǎn)物。金融工程是由金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計算機(jī)科學(xué)等交叉形成的學(xué)科，它將數(shù)理分析、計算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、自動化技術(shù)及系統(tǒng)工程等導(dǎo)入金融領(lǐng)域，使金融乃至整個經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域產(chǎn)生了更為廣闊的外延與內(nèi)涵。
金融工程的核心在于對新型金融產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的開發(fā)設(shè)計，具體表現(xiàn)為創(chuàng)造新型的金融工具，將原有的金融工具發(fā)展應(yīng)用，運用組合分解技術(shù)把已有的金融工具和手段復(fù)合成為新的金融產(chǎn)品。金融追求的無非是資金的流動、獲利和避險。金融工程就是利用各種衍生金融工具，如期權(quán)、期貨以及互換等，對金融領(lǐng)域中的各種風(fēng)險進(jìn)行管理。簡單地說，就是利用數(shù)學(xué)模型和計算機(jī)手段來解訣金融問題，研究怎樣更加有效地投資理財以降低風(fēng)險，獲取最大的利益，避免金融災(zāi)難事件。綜上所述，金融工程就是在現(xiàn)有金融工具和方法的基礎(chǔ)上，創(chuàng)造出新的金融工具和方法，為投資者提供解決問題的最佳方案和產(chǎn)品，實現(xiàn)其預(yù)期目的。
2、主要課程
計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣銀行學(xué)、金融工程學(xué)概論、證劵投資學(xué)、金融數(shù)學(xué)、公司財務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營、時間序列分析、統(tǒng)計學(xué)原理、財務(wù)管理
3、相近專業(yè)
金融學(xué)、保險學(xué)、投資學(xué)、金融數(shù)學(xué)、信用管理、經(jīng)濟(jì)與金融
4、代表院校
重點院校：上海財經(jīng)大學(xué)、 南開大學(xué)、 中國人民大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
普通院校：天津財經(jīng)大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、浙江財經(jīng)大學(xué)、南京財經(jīng)大學(xué)、山西財經(jīng)大學(xué)、安徽財經(jīng)大學(xué)、廣東財經(jīng)大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、上海師范大學(xué)、上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、中南民族大學(xué)、山東財經(jīng)大學(xué)、云南財經(jīng)大學(xué)、河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)、成都信息工程學(xué)院、蘭州商學(xué)院、貴州財經(jīng)大學(xué)、內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)、長春理工大學(xué)、天津科技大學(xué)、吉林財經(jīng)大學(xué)、南京信息工程大學(xué)、安徽工程大學(xué)、北京工商大學(xué)
5、考研導(dǎo)讀
金融工程主要的研究方向包括金融衍生產(chǎn)品定價、風(fēng)險管理、金融信息分析。
1）金融衍生產(chǎn)品定價
上世紀(jì) 90年代，羅伯特C-默頓利用工程和高級物理、數(shù)學(xué)原理，研究出一套金融產(chǎn)品定價的哲學(xué)，此后數(shù)學(xué)便開始廣泛應(yīng)用于金融領(lǐng)域?，F(xiàn)今金融市場的期貨、期權(quán)和一些非公開交易的衍生物產(chǎn)品，如遠(yuǎn)明利率協(xié)議、信用衍生品等，都是按照默頓當(dāng)年的理論定價的。金融衍生產(chǎn)品定價方向揭示了隱藏在衍生證券定價、結(jié)構(gòu)和套期保值背后的數(shù)學(xué)原理，主要研究內(nèi)容包括MATLAB基礎(chǔ)、股票期權(quán)定價與組合、利率產(chǎn)品定價和敏感性分析、金融數(shù)據(jù)可視化等。
2）風(fēng)險管理
規(guī)避金融風(fēng)險是金融工程的目的所在，金融工程將風(fēng)險管理的重點放在各類價格風(fēng)險上。例如，出口商非常關(guān)心外匯匯率的變化，因為在利潤率比較低的情況下，外匯的貶值可能將他的經(jīng)營成果化為烏有；剛剛發(fā)完固定利率貸款的銀行不希望市場利率上升，因為這將降低該貸款的質(zhì)量和價值；基金管理公司更是受到股票市場價格波動的影響。面對價格風(fēng)險，金融工程提供了兩種方法，一是轉(zhuǎn)移風(fēng)險，二是分散風(fēng)險。選擇風(fēng)險管理方向，學(xué)生必須要熟悉各種金融手段用法，同時要學(xué)習(xí)模擬和分析公司的經(jīng)營風(fēng)險，因此要重視數(shù)理模型的學(xué)習(xí)。
3）金融信息分析
金融信息分析主要是指時間序列分析和基礎(chǔ)分析。金融市場是金融工具或各類金融產(chǎn)品進(jìn)行交易的場所。信息在金融市場中有著重要意義，準(zhǔn)確地分析金融信息可以引導(dǎo)投資者和籌資者規(guī)避風(fēng)險，保證金融市場秩序的穩(wěn)定。金融信息分析方向要求學(xué)生有扎實的統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)或者工程基礎(chǔ)。
6、職業(yè)發(fā)展
金融工程專業(yè)的就業(yè)方向和金融學(xué)專業(yè)相似，畢業(yè)生適合在金融監(jiān)管部門、商業(yè)銀行、證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)、保險機(jī)構(gòu)、各類金融產(chǎn)品的交易所、金融投資咨詢機(jī)構(gòu)、企業(yè)集團(tuán)、上市公司等單位，從事金融產(chǎn)品設(shè)計、投資管理、資本運作等工作。
1）中央銀行、政策性銀行、商業(yè)銀行、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、各類投資公司、基金管理公司等具有投融資實務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。金融工程專業(yè)培養(yǎng)的是金融領(lǐng)域的技術(shù)工作者，也就是我們常說的“金融工程師”。金融工程師主要集中在上述企事業(yè)單位中，從事衍生品定價模型的建立和應(yīng)用、模型驗證、模型研究、程序開發(fā)和風(fēng)險管理等工作。金融工程師的工作相對較辛苦，比較忙碌，但是相應(yīng)的薪酬、待遇很可觀，因此吸引了大批金融工程的專業(yè)人才。
2）期貨經(jīng)紀(jì)公司、投資咨詢公司或事務(wù)所等具有對外提供投資咨詢服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)。金融工程專業(yè)的畢業(yè)生可以選擇進(jìn)入這類單位，利用自身的金融工程知識，為客戶提供投、融資咨詢服務(wù)。這類工作不僅對學(xué)生的專業(yè)知識水平要求較高，而且需要學(xué)生具有一定的實際操作經(jīng)驗。
3）具有投資和融資業(yè)務(wù)、存在投融資風(fēng)險管理需求的各類企業(yè)。這類工作主要從事具體的投融資業(yè)務(wù)。由于金融市場瞬息萬變，有志從事這樣的工作的學(xué)生必須要具備扎實的專業(yè)基礎(chǔ)、敏銳的金融市場洞察力以及過硬的心理素質(zhì)。
7、就業(yè)分析
金融工程的意義重大：金融工程能強(qiáng)化金融市場在資源配置中的核心作用，促進(jìn)我國金融體系的深化改革；金融工程能滿足投資者對金融產(chǎn)品多樣化的需求，增強(qiáng)其抗擊金融風(fēng)險的能力；金融工程能夠為中央政府提供更新、更先進(jìn)的金融監(jiān)管技術(shù)，保證了國家經(jīng)濟(jì)安全。
由于金融工程在國民經(jīng)濟(jì)生活中的重要性日益明顯，金融工程越來越受到人們的關(guān)注。隨著我國的金融業(yè)務(wù)量和市場的不斷擴(kuò)大，中國經(jīng)濟(jì)大國地位的不斷鞏固，世界金融中心的態(tài)勢初現(xiàn)雛形。人才市場對高級金融工程師的需求，金融工程專業(yè)的興起，以及金融行業(yè)的高薪，吸引了大批學(xué)生紛紛選擇就讀金融工程專業(yè)。
雖然金融工程的前景樂觀，但這并不代表本專業(yè)就是盡善盡美的。首先，我國的金融行業(yè)尚處于發(fā)展變革時期，金融工程人才在許多公司里還沒有完全發(fā)揮出其專業(yè)技能，在一定程度上制約了職業(yè)的發(fā)展空間。其次，金融工程具有明顯的就業(yè)區(qū)域性。就我國目前的形勢來看，金融工程專業(yè)的畢業(yè)生主要集中在北上廣等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)，這是由于大部分的投資銀行、金融研究所、證券公司等金融機(jī)構(gòu)都集中在這些區(qū)域，可提供給學(xué)生的崗位較多，因此這些地區(qū)的學(xué)生有一定的就業(yè)優(yōu)勢。而對于外地的同學(xué)而言，可選擇的就業(yè)單位較少，就業(yè)難度也較大。
8、專家點評
要特別提醒考生注意區(qū)別金融學(xué)專業(yè)和金融工程專業(yè)，雖然它們都包含“金融”兩個字，但還是有很大不同。
從研究領(lǐng)域上，金融工程偏微觀一些，主要學(xué)習(xí)金融行業(yè)內(nèi)的技術(shù)、操作和原理；而金融學(xué)則更宏觀一些，管理的成分要更多一些。金融工程主要依賴金融衍生工具，比如期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期、互換等。金融學(xué)更多的是以基礎(chǔ)變量為研究對象和基本工具的，比如利率、匯率、貨幣供應(yīng)等。從課程設(shè)置上，金融工程更強(qiáng)調(diào)數(shù)學(xué)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用，因此金融工程一般要學(xué)習(xí)線性代數(shù)和高等數(shù)學(xué)的內(nèi)容，其很多專業(yè)課程也以數(shù)學(xué)工具作為基礎(chǔ)。從側(cè)重點上來看，金融工程更重視數(shù)理技術(shù)，而金融學(xué)則注重經(jīng)濟(jì)知識。同樣是幾顆釘子和一堆木頭，金融學(xué)主要是利用釘子和木頭實現(xiàn)其最大價值，而金融工程則會將釘子和木頭做成桌椅板凳等物品，以這樣的方式來實現(xiàn)釘子和木頭的價值。從人才培養(yǎng)上，金融學(xué)是傳統(tǒng)專業(yè)，主要培養(yǎng)的是能在銀行、證券、投資、保險及其他經(jīng)濟(jì)管理部門]和企業(yè)從事相關(guān)工作的管理人才；而金融工程是新興的金融學(xué)科，培養(yǎng)具有數(shù)理知識、掌握計算機(jī)應(yīng)用和具備建模能力的復(fù)合型金融技術(shù)人才。
